تداول etf استراتيجية

+

النسبية استراتيجية ضعف العزم - الزخم الهبوطي القوة النسبية يشير إلى كيف تحركات الأسعار ETF واحد مقارنة لشخص آخر. إذا كان اثنان صناديق الاستثمار المتداولة تنخفض في سوق هابطة والتاجر يريد أن يذهب باختصار، ينبغي باختصار أضعف واحد، وETF أن أحدا لا يريد أن يمتلك. دعونا نفترض التاجر هابط على عمال مناجم الذهب ويريد الحصول على موقف قصير، ولكن إيسنت متأكدا من عمال مناجم الذهب ETF إلى قصيرة. يجب عليهم القيام به مقارنة لمعرفة أي يجري أسوأ (من أجل الذهاب قصيرة). للذهاب لفترة طويلة، فإن تاجر لدينا يبحثون عن واحد وهذا أداء أفضل. ويبين الشكل 1. عمال المناجم سوق ناقلات الذهب (GDX B +) مقارنة مع عمال المناجم سوق ناقلات الذهب جديد (GDXJ B). وعلى مدى زمني مبين، وقد GDXJ أضعف من GDX. اذا كان اختيار بين هذه الصناديق المتداولة في البورصة اثنين، مع قصيرة في GDXJ هو أفضل خيار لها منذ أضعف [انظر أيضا كيف يكون أفضل الدب: قصير مقابل معكوس صناديق الاستثمار المتداولة]. بالبيع على ETF اختيار تقوم على الضعف النسبي، تأكد من الترند الهابط العام هو في المكان. ثم ننظر للدخول. وهناك طريقة بسيطة لكنها فعالة للغاية هو رسم خط اتجاه على طول تراجع في الاتجاه الهبوطي ثم أدخل عند استئناف انخفاض سعر ويكسر خط الترند. ويبين الشكل 2. كم عدد نقاط الدخول المحتملة هناك في اتجاه هبوطي قوي. جميع خطوط بيضاء هي خطوط الاتجاه لالانسحاب. عندما يتم كسر خط الترند كنه يظهر مستمرة البيع ويمكن اتخاذ موقف قصير. وضع حد أعلى في الآونة الأخيرة ارتفاع للحد من المخاطر، ويشغل هذا المنصب حتى يحدث التأرجحات العالي. ويمكن أيضا استخدام هذا الأسلوب في اتجاه صعودي. ابحث عن ETF الذي يجري الأقوى في اتجاه صعودي. رسم خطوط الاتجاه النزولي على الانسحاب، وعندما يتم كسر خط الترند عن طريق شراء، انتقل منذ فترة طويلة. وضع حد أدنى من أدنى الأخيرة والخروج عند حدوث أدنى البديل أقل [انظر أيضا 17 صناديق الاستثمار المتداولة ليوم التجار]. زخم استراتيجية المؤشر - الزخم الصعودي هو أفضل تطبيق النهج التالي عندما وصلت مؤشر الزخم (12 يوما الافتراضي) مؤخرا على مستوى المدقع، مثل 110 أو أعلى، أو 90 وأقل. عندما يكون تذبذب ذهابا وإيابا أقل ما يقال في 100، والإشارات هي أقل موثوقية. مستويات متطرفة على مؤشر الزخم في كثير من الأحيان مؤشرا على أن السعر على مدى أطول ونقطة تحول قد يأتي قريبا. يمكن مستندة إلى قرار بشأن هذا وحده يكون خطيرا، على الرغم من، لأن الأسعار يمكن أن تبقى قيد التشغيل لفترات طويلة من الزمن. لذلك، نحن نبحث عن مستوى المدقع في مؤشر الزخم، تليها الاختلاف. في هذه الحالة بالذات، نحن نبحث عن إشارة إلى أن بيع قوية على وشك أن تتحول إلى الشراء. عندما يحدث ذلك، فإننا لا يمكن القفز على عربة الشراء [انظر الرسم البياني 5 أنماط الأكثر أهمية بالنسبة ETF التجار]. ويبين الشكل 3. هذه السلسلة من الأحداث التي وقعت في الذهب SPDR الثقة (GLD A-). كما انخفض سعر هناك ارتفاع في الزخم الهبوطي، وبعد عدة أشهر من قبل أدنى مستوى أعلى. هذا هو الاختلاف: سعر تبذل أدنى مستوى أقل ولكن الزخم آخذ في الصعود. وهذا يدل على أن هناك تجارة طويلة المحتملة في ETF. لكن هذه التجارة تحتاج مشغل وضوابط المخاطر. مرة واحدة يتم تعيين ما يصل الاختلاف، مشغل التجارة بسيط هو أن رسم خط اتجاه على مؤشر الزخم وثم أدخل طويلة عندما يتم كسر خط الترند. على هذه التجارة خاصة، تم كسر خط الاتجاه الهابط على بعد الاختلاف على مؤشر الزخم بالضبط تقريبا في نقطة تحول من أعلى سعر. وهذه الدقة لا يحدث دائما، لذلك هناك حاجة لوقف الخسائر. وضع حد أدنى من السعر المنخفض الأخير، في هذه الحالة 148 $. الاستمرار في عقد الموقف طالما أن سعر ETF تبذل أدنى مستوى أعلى. عندما يحدث أدنى مستوى أقل، وهو ما يمكن ملاحظته على أقصى الجانب الأيسر من الشكل 4. خروج هذه التجارة. هذا ويمكن أيضا أن تستخدم استراتيجية البيع على المكشوف. ابحث عن الارتفاع شراء تليها الاختلاف على مؤشر الزخم (أعلى مستوى أقل). بمجرد أن يحدث، انتقل قصيرة عندما يكسر مؤشر الزخم تحت خط الاتجاه الصعودي لل. المحطة فوق مؤخرا عالية. يشغل هذا المنصب حتى يحدث التأرجحات العالي [انظر 3 نصائح للتجارة ETF كنت في عداد المفقودين]. استراتيجية RSI - محايد إلى الأسواق اندلاع أحيانا ETF في الغالب بدون اتجاه. انها تتحرك ضمن نطاق. في حين أن هذا غالبا ما ينظر بصريا على الرسم البياني للسعر، يمكن للمؤشر RSI تساعد تأكيد مجموعة يحدث، وأيضا أن يخطر التجار عندما تحرك تتجه بدأ. عندما السعر لمؤسسة التدريب الأوروبية تتحرك ذهابا وإيابا ضمن نطاق السعر لفترة طويلة من الزمن، فإن مؤشر القوة النسبية (فترة 14 يوما) من المرجح تتراوح ما بين 80 و 20. إذا كان التداول متقطع حقا، قد RSI حتى يبقى دافئ ل 50 القراءة. عندما يكون السعر يتحرك في نطاق ومؤشر القوة النسبية تتراوح ما بين 20 و 80 التجار أفضل حالا مع استراتيجية تتراوح بدلا من استراتيجية الزخم. ويبين الشكل 5. هذا يحدث في صندوق النفط الولايات المتحدة (USO A). في حين أن هناك فرص للتجارة ومناشير انظر في الأسعار، ويتم تجاوز هذه عادة من قبل التجار الزخم لصالح تحركات أكثر ديناميكية. انتظر RSI للخروج من هذا النطاق قبل اتخاذ الصفقات الزخم. من الناحية المثالية، ينبغي أن الاتجاه الصعودي في السعر يؤدي إلى الوصول إلى RSI فوق 80 وأيضا البقاء فوق 40. في اتجاه هبوطي الأسعار، وRSI الانخفاضات عادة أقل من 20 ويبقى عموما أقل من 60. أظهر USO هذه الميول مرة أخرى في عام 2012. على الجانب الأيسر من الشكل 6. نرى السعر ومؤشر القوة النسبية تتراوح. هنا، أدنى مستوى كل من مؤشر القوة النسبية وكسر الأسعار السابقة، مما يشير إلى زيادة بيع الزخم واتجاه هبوطي. بعد أن وصلت إلى أقل من 20، ومؤشر القوة النسبية يجعل القيعان الصاعدة مستمرة وأعلى المستويات في منتصف أغسطس، مما يدل على زخم الشراء. للدخول في التجارة خلال الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي، استخدام الأساليب الدخول والسيطرة على المخاطر المحددة في النسبية استراتيجية الزخم قوة / ضعف [انظر ETF الدعوة ووضع شرح خيارات].